▲選擇權從成交量來觀察，4月份買權集中在9800點，賣權集中在9600點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，4月份買權集中在9800點，賣權集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區集中在9400點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.18驟降至1.02，顯示選擇權籌碼面由原本偏多結構快速地往中性結構作修正。
4月買權平均隱含波動率由7.7%升至8.69%，賣權平均隱含波動率由10.61%降至8.9%，短線在高檔遇壓的背景下，操作上建議以買權空頭價差策略操作因應。（文／永豐期貨提供）