永豐選擇權評論—籌碼偏多 結構高檔遇壓

選擇權成交量來觀察,1月份買權集中在9300點,賣權集中在9100點。(圖/資料照)

財經中心綜合報導

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9300點,賣權集中在9100點。未平倉部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.17,大於中性值1但小幅拉回,反應選擇權籌碼面偏多結構高檔遇壓。

1月買權平均隱含波動率由13.72%降至11.93%,賣權平均隱含波動率由13.46%升至15.32%,在偏多盤勢遇壓的背景下,操作上建議以9000-9200點賣權多頭價差策略因應。(文/永豐期貨提供)