永豐選擇權評論—選擇權籌碼面高檔遇壓

▲選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9600點，賣權集中在9400點。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9600點，賣權集中在9400點。未平倉量部份，買權大量區集中在9600-9800點，而賣權大量區集中在9000-9200點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.25降至1.20，大於中性值1但小幅拉回，反應選擇權籌碼面高檔遇壓。

2月買權平均隱含波動率由8.73%降至8.32%，賣權平均隱含波動率由10.44%降至10.17%，在短線轉趨偏多的背景下，操作上建議以9500-9600點買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）