▲操作上建議仍於7800-8200點建立買權多頭價差因應。
財經中心／臺北報導
選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在8000點，賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權未平倉量大量區仍在8000點，而賣權大量區則在7600點。
全月份未平倉量put/call ratio由1.04降至0.99，7月買權平均隱含波動率由12.7%降至1.5%， 賣權平均隱含波動率由15.25%降至14.43%，買賣權同步下降，在指數尚未跌破6/28長紅低點前，操作上建議仍於7800-8200點建立買權多頭價差因應。 (文／永豐期貨提供)