▲選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9700點，賣權集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在9700點，賣權集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區集中在9900點，而賣權大量區集中在9400點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.15升至1.17，選擇權籌碼面持續呈中性偏多格局。
3月買權平均隱含波動率由8.12%降至7.7%，賣權平均隱含波動率由10.51%降至10.0%，在日線走多趨勢未變下，操作上仍建議逢拉回可於9600-9800點以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）