Wind風控日報 | 國內股票量化私募規模降至7800億元，“600億+”區域已全部清零
//今日關注 //
1、中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議在北京開始舉行
2、商務部就訴美《通脹削減法》世貿爭端案答記者問
3、央行主管媒體：MLF利率的政策利率色彩將淡化
4、國內股票量化私募規模降至7800億元，“600億+”區域已全部清零
5、餘承東揭秘“25億元轉讓問界”：國家法規要求品牌商和生產商必須合一，問界品牌至少值上百億元
// 宏觀政策 //
1、中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議在北京開始舉行
中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議15日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明。
2、商務部就訴美《通脹削減法》世貿爭端案答記者問
商務部新聞發言人就訴美《通脹削減法》世貿爭端案答記者問稱，美國《通脹削減法》以使用美國等特定地區產品作爲補貼前提，排斥中國等世貿組織成員產品，人爲設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本，無論如何包裝美化，都無法改變涉案補貼歧視性、保護主義和違反世貿組織規則的本質。中方堅決推進訴訟程序，是以實際行動維護以世貿組織爲核心的多邊貿易體制權威性和有效性，維護國際應對氣候變化的共同努力。
3、央行開展1000億元1年期MLF操作，利率持平
央行進行1000億元1年期MLF操作，中標利率爲2.50%，與此前持平；進行1290億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.80%，與此前持平。本週有1030億元一年期MLF到期，今日有20億元7天期逆回購到期。
4、央行主管媒體：MLF利率的政策利率色彩將淡化
據金融時報，中國人民銀行行長潘功勝6月19日在陸家嘴論壇上表示，“未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率爲主要政策利率，目前看，7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。”這意味着下一步政策利率體系將有重大調整，在強化7天期逆回購利率的主要政策利率地位的同時，MLF操作利率的政策利率色彩將會淡化。
//中國債券預警 //
1、財政部發布開展2024年7月份國債做市支持操作有關事項
財政部發布通知，爲支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。操作方向爲隨賣，操作券種爲2024年記賬式附息（十一期）國債、2023年記賬式附息（二十六期）國債，操作額分別爲12.7億元、12.2億元，期限爲10年，競爭性招標時間爲7月16日11:05-11:35。
2、財政部、中國人民銀行定於7月18日對700億元人民幣3個月期國庫現金定期存款招投標
財政部、中國人民銀行定於2024年7月18日上午9:00至9:30，通過中國人民銀行中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務系統進行2024年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（六期）招投標。本期操作量700億元，期限3個月（91天），起息日爲2024年7月18日，到期日爲2024年10月17日（遇節假日順延），面向中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。
3、中金所：增加5年期國債期貨合約可交割國債
中國金融期貨交易所發佈通知稱，2024年記賬式附息（十四期）國債已招標發行。根據《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細則》及相關規定，該國債符合TF2409、TF2412和TF2503合約的可交割國債條件，轉換因子分別爲0.9516、0.9539和0.9563。該國債從上市交易日後的下一交易日開始，納入TF2409、TF2412和TF2503的可交割國債範圍，可用於交割意向申報。
4、中國平安：建議發行美元計值可轉換債券，金額、條款尚未確定
中國平安港交所公告，該公司建議向專業投資者發售美元計值可轉換債券，公司擬將可轉換債券發售所得款項淨額用於滿足集團未來以金融爲核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。截至公告日期，建議可轉換債券發行的金額、條款和條件尚未釐定。
5、海南控股發行公司債券，利率再創歷史新低
海南控股發行公司債券，本期債券發行規模爲10億元，設置兩個期限品種互撥，其中3+2年期發行規模5億元，票面利率2.23%，5+2年期發行規模5億元，票面利率2.47%。發行利率再創海南控股同期限公司債券利率歷史新低，也是海南省同類公司債券發行價格的歷史新低。
6、佳源創盛控股集團：所持美麗生態股份有限公司股份將被司法拍賣
佳源創盛控股集團有限公司公告，新增重大訴訟、重大訴訟進展事項及所持美麗生態股份有限公司4883.76萬股股份將被司法拍賣。
7、山東高速新實業開發集團：公司廣告收入監管賬戶已解除凍結
山東高速新實業開發集團有限公司公告關於資產被凍結、涉及訴訟事項及相關進展。近日，因涉及訴訟案件，原告山東智慧廣告傳媒有限公司申請訴前財產保全，導致本公司廣告收入監管賬戶被凍結。截至本公告披露日，該賬戶已解除凍結。
8、湖北大冶湖高新技術產業投資：喪失對重要子公司的實際控制權
湖北大冶湖高新技術產業投資有限公司公告，喪失對重要子公司的實際控制權。根據公司控股股東大冶湖高新產業投資集團有限公司優化資產配置要求，將公司持有的子公司大冶市城市住房投資有限公司股權無償劃轉至大冶湖高新產業發展有限公司。
9、恆大地產等被強執15.9億
恆大地產集團有限公司新增5條被執行人信息，執行標的合計15.9億餘元，涉及金融借款合同糾紛、票據追索權糾紛等案件，部分案件被執行人還包括焦作御昌置業有限公司、亳州粵誠置業有限公司、恆大童世界集團有限公司等。
10、南航國際租賃：累計新增借款37.67億元 占上年末淨資產74.59%
南航國際融資租賃有限公司公告，截至6月末，公司累計新增借款37.67億元，占上年末淨資產的74.59%，主要爲銀行貸款。
// 中國股票預警 //
1、餘承東揭秘“25億元轉讓問界”：國家法規要求品牌商和生產商必須合一，問界品牌至少值上百億元
據證券時報，華爲常務董事餘承東迴應“問界”等商標轉讓的原因。他表示：“問界這個品牌現在以很低的價格就給了賽力斯，（這是）因爲國家法規要求，品牌商和生產商必須合一，這個品牌必須由生產廠商擁有，所以我們把四個‘界’都轉給了車廠。華爲對問界投入很大，這一品牌至少值上百億元以上。”
2、星網宇達：無人駕駛領域相關產品大規模推廣尚存不確定性
星網宇達發佈股票交易異動公告稱，公司的衛星通信、慣性導航、光電吊艙、雷達等均爲無人駕駛的關鍵技術；整車方面，公司可在導航、測控等方向爲無人駕駛提供技術支持，還可實現路徑規劃、自動跟蹤、地圖自建等功能，適用於結構化道路和非結構化道路。無人駕駛領域對慣性導航等產品需求的增長，對公司未來業績將產生積極影響。但是，相關產品的大規模應用推廣尚存在較多不確定性。
3、東易日盛：新增累計訴訟、仲裁金額約4060.54萬
東易日盛公告，截至目前，除公司已披露的訴訟、仲裁事項外，公司新增累計發生的訴訟、仲裁事項金額合計約爲4060.54萬元，超過公司最近一期經審計淨資產絕對值的10%以上，均爲涉案金額1000萬元以下案件。
4、中新集團子公司1.46億代償款追償訴訟啓動
中新集團公告，控股子公司中新綠髮的控股子公司科臻環保因資金緊張未能償還借款，中新綠髮已支付代償款約1.46億元。在履行擔保責任後，爲維護公司及股東的合法權益，中新綠髮向濱州市中級人民法院提起擔保追償訴訟，並提交財產保全申請。
5、傳音控股遭起訴後股價大跌 迴應：主要影響在印度
7月15日，傳音控股盤中大跌逾9%，截至收盤，下跌4.95%。公司證券部工作人員表示：“現在的影響主要在印度，在手機行業，相關知識產權的訴訟發生得挺頻繁，前段時間公司已經與高通簽署了5G標準專利許可協議並正在履行該協議，3G、4G等專利現在並未達成一致，我們也將繼續與高通展開專利談判。”
6、天邁科技：未有無人駕駛車身控制及算法相關產品
天邁科技發佈異動公告，公司注意到近期市場對無人駕駛、“蘿蔔快跑”網約車相關概念關注度較高，目前公司業務主要是基於車聯網等技術爲城市公共交通提供運營管理數字化解決方案，未有無人駕駛車身控制及算法相關產品，未與百度蘿蔔快跑開展相關合作。
7、珠江鋼琴：公司不存在應修正2024年半年度業績預告的情況
珠江鋼琴發佈股票交易異常波動公告，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。公司於2024年7月11日披露了《2024年半年度業績預告》，本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，具體情況以公司後續正式披露的2024年半年度報告爲準。截至本公告披露日，公司不存在應修正2024年半年度業績預告的情況。
8、東方集團：法院決定對公司啓動預重整
東方集團公告，2024年7月15日，公司收到哈爾濱中院《決定書》，爲降低重整成本、提高重整成功率、有效識別重整價值及可行性，哈爾濱中院決定對公司啓動預重整。
9、億嘉和：擬減資退出參股子公司國網瑞嘉
億嘉和公告，公司擬通過定向減資方式以3971.36萬元結算金額退出持有的國網瑞嘉21.05%全部股權。減資完成後，公司不再持有國網瑞嘉股權，公司將自行開展帶電作業機器人產品相關業務。
10、降薪比例最高30%？南威軟件迴應：情況屬實
南威軟件公佈業績虧損預告的同時，針對不同薪酬的員工進行降薪的消息同步傳出。7月15日，南威軟件迴應稱，網上流出的公告內容屬實，公司對約三分之一員工實施降薪，主要針對中高層，調整是爲了降低經營成本。
//海外預警 //
1、梅西百貨終止與Arkhouse和Brigade的談判
梅西百貨公司宣佈，在與Arkhouse Management和Brigade Capital Management接觸數月後，梅西百貨公司董事會一致決定終止與Arkhouse和Brigade的討論，因爲雙方未能達成可行的方案，無法確定以令人信服的價值進行融資。此前有消息稱，Arkhouse Management和Brigade Capital Management已提高了對梅西百貨的收購出價，新報價約爲69億美元。
2、Burberry決定暫停2025財年的股息支付
Burberry宣佈暫停2025財年的股息支付，以保持強勁的資產負債表和對Burberry長期增長的投資能力。
3、因不滿工資等待遇，迪士尼或將面臨歷史最大罷工潮
迪士尼公司可能面臨今年以來美國最大規模的罷工潮。據英國《衛報》報道，代表1.4萬名迪士尼員工的工會聯盟Master Services Council上週宣佈，將於本週舉行鍼對迪士尼不公平勞動行爲的罷工投票。迪士尼與工會聯盟的新合同談判於今年4月開始。談判的主要內容包括提高員工平均工資、考勤政策、工齡加薪制度以及主題樂園安全等問題。
4、勞埃德銀行集團據悉正調整差旅政策以削減成本
據英國金融時報，一份備忘錄顯示，勞埃德銀行集團正在對其差旅政策進行“一些調整”，以減少開支和碳足跡。據悉，勞埃德銀行集團的員工將不得不減少乘坐出租車和商務艙航班，這是這家英國銀行控制成本努力的一部分。
5、法國暫停上調電價
法國政府暫停了原定於下月進行的電價上調，並敦促能源監管機構確保價格穩定。法國能源監管委員會7月15日表示，法國能源部長決定利用法律允許的兩個月時間，要求法國能源監管機構重新考慮其關於電價的決定。這意味着從8月1日起將不再上調電價。
// 金融同業預警 //
1、3家期貨公司分支機構及負責人被罰，事出互聯網營銷業務違規
浙江證監局集中披露了針對江西瑞奇期貨杭州營業部、中信建投期貨杭州分公司、瑞達期貨杭州分公司等3家期貨分支機構及其負責人共計6張罰單。具體來看，3家分支機構均有在開展互聯網營銷業務過程中，存在不具備期貨交易諮詢資格的員工違規開展期貨行情分析等信息傳播活動的情形，浙江證監局決定對3家分支機構及其負責人採取責令改正的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。
2、7月以來逾40只基金拉響清盤警報
據證券時報，近期，大量迷你基金拉響清盤警報，其中包括一些業績表現突出的基金產品。7月份以來，有超40只基金髮布提示性公告，提示產品總規模長期連續低於5000萬元，可能觸發基金合同終止的情形，涉及主動權益及被動指數產品。
3、業績倒逼公募“洗牌”
據第一財經資訊報道，市場持續震盪調整，公募產品的業績面臨挑戰，行業的競爭加劇，部分從業人員面臨“洗牌”。部分績差基金經理轉崗，更有甚者直接離職；此外，部分在管規模較小的基金經理也出現離任的情形。
4、基金直播降溫
據中國基金報，今年以來，A股市場持續震盪，投資者入市意願不高，基金直播不斷降溫。基金直播的觀看人次和場次數據均出現下滑。某些平臺的單月直播觀看人數同比下降超過40%，基金公司的直播場次也大幅減少。
5、國內股票量化私募規模降至7800億元，“600億+”區域已全部清零
據每日經濟新聞，中信證券的最新統計數據顯示，截至2024年6月，國內股票量化私募管理人的資產規模約7800億元，相比2023年末的1.21萬億元顯著下降，降幅超過了35%。多家機構數據顯示，資產規模在“600億+”的量化私募，在剛剛過去的二季度徹底清零。
//行業預警 //
1、兩部門：到2025年首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術
國家發展改革委、國家能源局制定了《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》。其中提出，到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低於現役先進煤電機組碳排放水平，爲煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。到2027年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降；相關項目度電碳排放較2023 年同類煤電機組平均碳排放水平降低50%左右、接近天然氣發電機組碳排放水平，對煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。
2、國家統計局：1—6月份全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%
國家統計局數據顯示，1—6月份，全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資39883億元，下降10.4%。1—6月份，房地產開發企業房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬平方米，下降21.7%。
3、國家統計局：6月份各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄
國家統計局數據顯示，6月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄；同比下降，其中一線城市二手住宅同比降幅收窄。6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2個百分點。
4、暑假高峰期機票價格“跳水”
據深圳商報，隨着暑假的到來，航空市場迎來了傳統的出遊高峰期。然而，與往年不同的是，今年暑假機票價格出現了“跳水”現象，甚至在出發前一天晚上，機票價格直降3000多元，令不少消費者感到驚訝。儘管機票價格波動給消費者帶來了實惠，但四大航空公司上半年仍未扭虧。
5、上半年中國電動摩托車銷量同比下降38.39%
據中商情報網，今年6月，全國電動摩托車產銷29.76萬輛和31.02萬輛，環比下降3.13%和6.35%，同比下降12.23%和2.91%。1-6月，電動摩托車產銷159.51萬輛和163.28萬輛，同比下降47.01%和38.39%。
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