臺指期 觀望氣氛濃厚

臺股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市在中秋節前夕多空震盪，指數齊步力守21,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉爲逆價差，外資淨空單增加496口、攀升至3.2萬口。展望盤勢，聯準會（Fed）即將公佈最新利率決策，市場觀望氣氛濃厚，期貨操作宜謹慎保守。

臺股於中秋前夕，週一加權指數量能依舊低迷，成交量能僅2,300億左右，臺指持續在21,600至21,900區間震盪，加權指數週一終場上漲90點，收在21,850點，成交量2,350億元。期貨部分，臺指期週一下跌2點至21,813點，價差方面，逆價差爲37.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超47.49億元；而在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,431口至7,496口，其中，外資淨空單增加496口至32,276口。至於十大交易人中的特定法人，全月臺指期淨空單，減少614口至10,423口。

永豐期貨指出，由於9月19日凌晨2點即將展開萬衆矚目的聯準會利率決策會議，導致市場觀望氣氛濃厚。

由於今年第一次的降息重要性不言而喻，聯準會有可能在週三再度暗示市場可能的降息幅度，讓市場凝聚較爲明確的共識，降低整體的不確定性，宜留意消息面對於盤勢影響。

羣益期貨表示，現階段外資期現貨保守佈局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，臺股重回月線上下震盪，目前臺股波動率持續走低，短線以保守看待臺股。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,100點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.14下降至1.11；VIX指數下降0.05至23.73。