企業級壓力測試平臺 | 《2024中國銀行業排行榜200強研究報告》銀行數字金融優秀案例
近日，《清華金融評論》正式發佈。研究報告包括“2024中國銀行業排行榜200強榜單”、“2024中國銀行業排行榜200強分析報告”、“中國銀行業創新發展典型案例集”和“零售銀行專題訪談實錄”四個部分。本報告從初稿到定稿，多次廣泛徵求各方面領導專家的意見和建議，反覆修訂和驗證，耗時多月，力求客觀地全景反映我國商業銀行的發展態勢，爲銀行業發展照亮改革前進的道路。
其中，報告第三部分，“中國銀行業創新發展典型案例集”通過廣泛徵集案例，從提交的案例中遴選出優秀樣本，展示商業銀行在落實五篇大文章、服務鄉村振興、跨境金融、公司治理等方面的實踐風采，從微觀角度更加生動地反映銀行業服務實體經濟的具體做法和成效，爲助力行業高質量發展提供參考。
【中國銀行】企業級壓力測試平臺
一
案例背景
壓力測試是銀行風險管理領域中一種重要的風險管理工具，用於分析假定的、極端但可能發生的不利情景對金融機構整體或資產組合的衝擊程度，進而評估其對金融機構資產質量、盈利能力、資本水平和流動性的負面影響。壓力測試有助於金融機構對單家機構、整個集團的脆弱性做出評估判斷，並採取必要措施。長期以來，銀行壓力測試的實施以“自行開展、分別管理”爲主，出現了職責分工不清晰、方法模型不統一、水平參測不齊、信息不共享等諸多問題，且由於測試所需數據獲取加工流程繁複、情景設置以及模型傳導缺乏系統支持，極大程度地限制了壓力測試的針對性和時效性。
企業級壓測平臺項目的建立初衷旨在滿足監管要求的基礎上，全面提升銀行壓力測試的管理和實施水平，更好地服務銀行全面風險管理。平臺不僅站在集團層面的管理視角上，優化方法，加強統籌，更注重立足基層，服務全行，通過實現線上化、智能化的實施過程，使得壓力測試更易於開展，壓測結果能更好地服務於銀行各項經營決策。
二
案例方案
企業級壓力測試平臺的實施圍繞壓力測試全生命週期流程的五個階段（任務發起、數據準備、情景設定、壓力傳導、結果報送）分別展開：
一、建立規範高效的線上壓測流水線。傳統壓力測試任務開展流程存在大量豎井式模式，缺少有效管理抓手。本平臺支持通過統籌管理部門設立發佈整合任務，各類風險主管部門承接執行各類風險子任務的方式開展壓力測試，提升跨部門協作效率；並建立任務全流程追蹤機制，持續追蹤監控各風險部門任務執行進度，確保任務及時完成，實現高效統籌管理；同時依託任務的線上化流程，實現測試全過程數據的記錄和存儲，以便事後開展回溯、分析及審計，解決了傳統壓測過程數據不易留存的問題。
二、建立優質全面的壓力測試數據庫。支持壓力測試任務對數據“拿來即用”的切實需求，爲獲取全面、及時、準確的數據提供了切實保障。其中外部數據從WIND等外部數據源提取，包括全球宏觀經濟指標、國內宏觀經濟指標、行業指標三大類，作爲壓力測試情景的核心部分，是建立經濟形勢與承壓指標之間傳導關係的基礎；內部數據則從各業務系統提取，包括客戶信息、公司財報、債項數據、銀行財務、持倉數據、時間數據等，用於建立宏觀因子與承壓指標間的傳導關係，並支持壓力情景下的壓力傳導過程。通過統一的數據獲取和自動加工，實現了智能化數據提取方式。數據獲取方面，以自動接入爲主、人工導入爲輔的，在大幅提高數據接入效率的同時支持個性化數據的導入；數據加工方面，基於指標預測、壓力傳導模型構建的需求，分別爲各類數據設置加工規則，包括缺失值處理、頻度處理、統一打標、屬性計算等等，實現統一的數據預處理；數據存儲維護方面，實現數據的統一存儲，提供管理維護功能，並實現基於權限的安全保護。
三、建立科學智能的壓測情景生成器。情景設置即爲壓力測試設置不同的壓力情景，關鍵是基於對宏觀經濟指標的預測，科學生成用於壓測情景的指標壓力值。項目分別建立了權威因子庫和重要事件模板庫，其中權威因子庫包含各類壓力測試80%以上所需的核心宏觀經濟指標，平臺內置多種智能化的AI算法，基於權威因子歷史數據推演未來走勢，並結合專家判斷，實現權威因子的科學預測，以此作爲壓力值設定的基準。重要事件模板庫收錄歷史上重大事件發生時的宏觀經濟指標，爲未來發生相似事件的情景設置提供參考。
四、建立專業敏捷的壓力傳導方法庫。壓力傳導即風險由壓力情景向承壓指標的傳導過程，傳導的方式可以是模型或規則集。模型部分包括：Wilson模型、財務傳導模型、Merton模型、Hazard模型、轉移矩陣Z-Score模型。規則集部分包括：市場風險壓力測試規則、流動性風險壓力測試規則、氣候風險壓力測試規則、國別風險壓力測試規則、操作風險壓力測試規則。針對非專業人員，企業級壓測平臺提供預設的模型和規則集，業務人員可基於此一鍵調用、一鍵優化，顯著降低壓測專業門檻。針對專業人員，企業級壓測平臺建立了各主流風險模型算法的標準化訓練機制，業務人員可按部就班依次完成模型訓練的各步驟，實現高效便捷的模型訓練。
五、建立自動靈活的結果報告生成器。結果生成即計算彙總壓力測試結果，通過承壓後不良率和債項數據計算出預期損失，進而得出壓力下的資本充足率情況。結果計算引擎支持按標籤篩選數據進行加總計算，滿足不同測試場景下的結果輸出需求。在結果生成後，支持自動生成壓力測試報告及恢復處置計劃，提升報告撰寫效率和規範，更好、更快的滿足監管和管理要求。同時，結果報告生成器可爲各管理、實施部門提供全方位的視圖管理，使得各參與方能夠對壓力測試的整體情況一覽無餘。
三
技術創新
企業級壓力測試平臺廣泛運用人工智能算法、大數據分析技術、數理統計模型等工具，集高效的線上壓測流水線、優質全面的壓力測試數據庫、統一共享的壓力測試情景庫、專業敏捷的壓力傳導模型庫及自動靈活的結果報告生成器爲一體，既嚴格對標了監管，積極前瞻探索，又提升了管理水平，統攬集團全貌，還服務了全行用戶，豐富結果運用。
平臺引入了模型化、線上化、標準化、結構化、智能化、敏捷化的設計理念，其開發過程基於兩大中行自主研發的企業級技術平臺—鴻鵠和星漢。鴻鵠平臺是基於PaaS雲平臺的應用基礎技術平臺，依託於鴻鵠提供的分佈式架構，壓力測試平臺實現了一站式的分佈解決方案。星漢平臺是基於TBDS/MPP的離線/流式計算能力，提供大數據的整合、分析和智能挖掘能力。依託於星漢提供的大數據開發框架，壓力測試平臺按照企業級數據模型對數據項進行規範化，對各系統業務數據進行建模整合。結合兩大創新技術的應用，壓力測試管理平臺使壓力測試更易於開展、結果更好的服務於各項經營決策，推動中行集團統一的壓力測試管理體系早日達到“國內領先、國際一流”的先進水平。
平臺堅持全局級思維、系統性方法、靈活化實施，基於自主可控的“大數據+雲計算+微服務”基礎平臺，在“高可用、高安全、高彈性、高敏捷”分佈式架構體系上，實現壓力測試數字化轉型，旨在滿足監管要求的基礎上，全面提升集團的壓力測試管理與實施水平：一是站在集團層面視角上，提供管理抓手，實現任務的全生命週期管理，提高集團層面壓測整體實施監控能力。通過嚴謹合理的口徑分類方法覆蓋全產品風控，方便各業務條線分工協作、精準高效地開展壓測；展現清晰直觀的壓測結果儀表盤，爲管理和經營決策提供參考；二是立足基層，爲實施人員提供智能便捷的工具。運用大數據技術、人工智能、機器學習算法等技術提升情景設定和壓力傳導的科學性；通過智能推薦、模型引擎、結果計算引擎等靈活的工具提高壓測的效率、質量，豐富結果的應用維度，補全服務最後里程。
平臺分爲數據層、功能服務層、展示輸出層，其中數據層包括壓測數據庫和計算引擎，爲功能的實現提供數據支持；功能服務層包括任務服務、情景服務、模型服務、結果服務，對應壓力測試全生命週期的任務發佈、情景設置、壓力傳導和結果計算四個步驟；展示層即爲平臺的用戶層，包括平臺前端和外部系統輸出，基於各類壓測結果靈活生成各式圖表，並支持用戶根據業務需要自由搭建自定義視圖版面，豐富了壓測結果展現形式。爲管理部門提供集團整體情況概覽，爲實施部門提供支持壓力測試開展的全面信息。
四
項目成效
中國銀行企業級壓力測試平臺的建設秉承着滿足監管要求、優化實施方法、降低使用門檻、豐富運用形式的理念，堅持科技引領、創新驅動，從以下幾個方面實現了行業突破及社會價值：
一、響應監管政策，融入數字經濟。中國銀行積極落實夯實基礎設施的“新基建”方向，通過打造企業級技術中臺，推進IT工程體系轉型，通過建立統一的壓力測試政策制度庫和行業資訊庫，涵蓋各地區、機構、行業和風險類別，實現結構化存儲和一站式查看，並可基於監管制度、行內辦法或行業資訊發起壓力測試任務，嚴格落實監管政策，落地數字經濟方針，用信息技術支持集團打牢數字化轉型，防範集團系統性金融風險。
二、提高壓測效率、規範壓測標準。前期，中國銀行實際開展的壓力測試種類繁多、標準不一、缺乏參照。亟需建立一套標準化的分級分類體系，對壓力測試進行規範的任務定義及劃分，併爲執行機構落實監管和管理要求提供有效、快速的任務創建引導。通過建立集團統一的壓力測試管理體系以及線上化的壓力測試平臺，在提高測試質量、提升測試效率的同時規範了測試標準，使得壓力測試結果更加準確，並更加具有應用價值。
三、助力風險研判，發揮信息價值。近年來，全球金融市場持續動盪，一些“黑天鵝”現象頻繁出現，國內外形勢複雜多變，給我行集團的經營管理帶來了一定風險隱患。壓力測試作爲風險管理工具箱中一個重要組成部分，能夠有效針對尾部風險並及時開展壓力測試，紮實應對預案和託底方案，切實預防各類風險；隨着企業級壓力測試平臺的建立，壓力測試已經逐漸成爲中國銀行預防極端風險事件的重要工具。
五
展望
未來，中國銀行將繼續堅持審慎的全面風險管理原則，將壓力測試完整覆蓋各業務條線和風險類別，立足商業銀行、全球機構、綜合經營公司並行，堅持企業級視角，充分考慮各風險的交叉傳染關係，敏捷開展技術轉型，積極將大數據、人工智能等先進金融科技與壓力測試的風險管理實踐相結合，爲壓力測試應用於資本規劃、風險研判、業務決策等多方面業務場景提供堅實的底座支撐。
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報告目錄索引
第一部分
2024中國銀行業排行榜200強：資本實力總榜單
一、2024中國銀行業排行榜200強：資本實力總榜單
二、2024中國銀行業排行榜200強：資本實力子榜單
三、2024中國銀行業排行榜200強：競爭力總榜單
四、2024中國銀行業排行榜200強：競爭力子榜單
五、資本實力總榜單與競爭力總榜單對比分析
第二部分
2024中國銀行業排行榜200強分析報告
一、總體情況：國內外宏觀經濟環境承壓，商業銀行須平衡功能性與營利性
二、資本實力：核心一級資本淨額總體續增，多數銀行資本充足率下滑
三、經營規模：資產規模持續擴張，非息收入普遍下滑
四、盈利能力：利潤穩健增長，淨息差持續下行
五、風險控制水平：不良貸款率持續下降，風險抵補能力穩定
六、估值：市值相對穩定，較高股息率具備較強吸引力
七、數字化轉型：持續加大投入，服務科技金融、數字金融大文章
八、銀行理財子公司：市場變局與發展路徑
九、總結和建議
第三部分
中國銀行業創新發展典型案例集
一、科技金融：賦能科技創新 推動高水平科技自立自強
二、綠色金融：助力綠色發展 擦亮高質量發展底色
三、普惠金融：潤澤千企萬戶 推動金融服務提質擴面
四、養老金融：適老養老爲老 護航銀髮族樂享安康
五、數字金融：加速數字化轉型 構建智能化服務體系
六、鄉村振興金融：服務三農沃土 繪就秀美鄉村新畫卷
七、跨境金融：助力對外開放 共享全球經濟發展機遇
八、公司治理：科學規範治理 打造高質量發展堅強堡壘
第四部分
零售銀行專題訪談實錄
一、零售貸款數字化轉型，創新永遠在路上——訪農行個貸部總經理查成偉
二、以客爲尊 用心服務 深化財富管理業務轉型發展——訪民生銀行財富管理部/私人銀行部總經理黃晉
三、圍繞數字化轉型，加快零售業務佈局——訪浙商銀行零售金融部兼零售信貸部總經理單曉俊
四、城商行如何在零售轉型中脫穎而出？——訪杭州銀行財務總監、辦公室（黨委辦）主任章建夫
五、生態鏈與平臺金融是零售銀行轉型方向——訪恆豐銀行蘇州分行黨委書記、行長姜兆華
《清華金融評論》堅守“建言金融政策，引領金融實踐”的辦刊初心與使命，努力朝着專注於經濟金融政策解讀與建言的智庫型全媒體平臺的目標發展。銀行在我國是支持實體經濟的金融中堅力量，銀行業的高質量發展離不開銀行人尤其是銀行家的持續貢獻。2017 年起《清華金融評論》特設“銀行家論道”專欄，旨在構建中國銀行家的思想傳播平臺，爲中國經濟金融把脈，爲行業發展建言獻策。與此同時，《清華金融評論》通過多次舉辦中國銀行業高質量發展論壇及連續發佈“中國銀行業排行榜200強”研究報告，透視銀行業發展全景，爲整個銀行業發展提供理論數據支撐和有益實踐參考。
編輯 | 王茜
審覈丨王晗
責編丨蘭銀帆