永豐金證券上半年API交易突破1600億元年增40％ 量化交易三大特色

永豐金證券上半API交易突破1,600億元，年增40％，量化交易3大特色，震盪時的好幫手，「豐XQ殿堂」學會寫自己的策略。永豐金證券/提供

量化交易展現強勁成長動能，國內量化交易領頭羊永豐金證券今(2024)年1-6月累計API成交金額達1,643億元，較去年同期成長40%。永豐金證券指出，臺股7月出現24,416高點後，至7月底12個交易日回跌兩千點，面對臺股急跌震盪，量化交易策略展現紀律、邏輯優勢，有效發出停損決策並執行，克服人性猶疑不決的問題，是投資人打造理性投資的好選擇。

永豐金證券指出，面對股市大跌，投資人信心受到帳面損益的影響，可能做出違反交易邏輯的決策，無法適當停損更是常見困擾，學會運用量化交易策略，可以大幅提升投資效率。對比傳統交易，量化交易具三大特色：

1. 可進行多策略組合：可以同時管理數百支交易策略，依據每支策略的交易週期、因子風格進行分組，達成投組分散效果。

2. 資金管理：可以根據個人投資屬性配置策略的資金比重，例如追求短期高報酬的投資人，就在短動能策略（例如當衝、隔日衝、10日內短波段）配置較多資金；如是穩健型投資人，資金則可着重於波動風險低、夏普值較高的策略。

3. 風險控管：當股票或策略達到停損、停利條件，程式會自動減持部位，不會讓投資人有猶豫的空間。

永豐金證券以量化交易實例說明，臺股7月11日達到24,416點的歷史高點，至7月31日12個交易日就回跌兩千點，跌幅近10%。量化交易-營收創新高策略，7月初許多公司月營收創高，大盤一路下挫過程中，個股達到10%停損條件陸續出場，整體策略績效自高點下跌6.3%，有效控制跌幅縮減小幅大盤，幫助投資人避免更多的虧損。

永豐金證券表示，量化交易不是由券商提供程式策略給投資人，而是教會投資人寫出自己需要的交易策略，永豐金證券量化投顧團隊多年努力，建立完整的學系體系，經營「豐XQ殿堂」，及自制影音課程「自動交易Pro簡單36堂課」，從入門者基礎指標、選股等程式交易系列教學，到進階應用如多策略、多商品、多時序架構提供量化實例分析，無論是哪種類型的投資人，都能一站式找到對應的量化交易學習路徑。